PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

CFO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CFO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.19%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CFO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.02% против 17.41% соответственно.

CFO

1 день
0.40%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.90%
10 лет*
9.02%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLOCFO с CDC
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий CFO и SPMO

CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

CFO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.06

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.60

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.96

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

6.90

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между CFO и SPMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и SPMO

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.33%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CFO и SPMO

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

CFOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-30.95%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.70%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-22.74%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-30.95%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-7.31%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.66%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.60%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и SPMO

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 4.12%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.22%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.80%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

22.77%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

19.08%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

20.09%

-6.82%