PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с IFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFO charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности CFO и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 20.27%.

CFO

1 день
0.80%
1 месяц
1.99%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.69%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.40%

IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и IFLO

2026 (YTD)2025
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		7.52%5.28%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		20.27%12.93%

Correlation

The correlation between CFO and IFLO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов CFO и IFLO

Секторы
CFO
IFLO

Промышленность

18.4%
18.9%

Финансовые услуги

18.3%
0.9%

Технологии

14.9%
18.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
14.0%

Здравоохранение

9.5%
12.6%

Коммунальные услуги

9.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.9%

Энергетика

5.5%
13.6%

Сырьевые материалы

3.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.2%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Промышленность

CFO
18.4%
IFLO
18.9%

Финансовые услуги

CFO
18.3%
IFLO
0.9%

Технологии

CFO
14.9%
IFLO
18.1%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.8%
IFLO
14.0%

Здравоохранение

CFO
9.5%
IFLO
12.6%

Коммунальные услуги

CFO
9.0%
IFLO
1.2%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.8%
IFLO
2.9%

Энергетика

CFO
5.5%
IFLO
13.6%

Сырьевые материалы

CFO
3.6%
IFLO
11.6%

Коммуникационные услуги

CFO
3.6%
IFLO
6.2%

Недвижимость

CFO
0.5%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLO
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с AVDVIFLO с CFAIFLO с BUFI

Доходность на риск

CFO vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOIFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.74

-2.08

Просадки

Сравнение просадок CFO и IFLO

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-6.44%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-1.21%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

14.15%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

14.15%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

14.15%

-0.88%

Сравнение комиссий CFO и IFLO

CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и IFLO

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IFLO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.23%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFO and IFLO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

CFO has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.02% for IFLO.

CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while IFLO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор