PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFO с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares. Over the past year, CFO returned 14.89% vs 33.19% for IFLO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFO charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности CFO и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

CFO

1 день
0.92%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
6.43%
С начала года
10.30%
1 год
14.89%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.55%
10 лет*
9.46%

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и IFLO

2026 (YTD)2025
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		10.30%6.17%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between CFO and IFLO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.64

The correlation between CFO and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFO и IFLO

Секторы
CFO
IFLO

Промышленность

18.1%
18.1%

Финансовые услуги

17.8%
1.1%

Технологии

17.1%
21.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
13.8%

Здравоохранение

9.6%
11.7%

Коммунальные услуги

8.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.8%

Энергетика

5.1%
12.1%

Сырьевые материалы

3.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.7%

Недвижимость

0.4%
0.0%

Промышленность

CFO
18.1%
IFLO
18.1%

Финансовые услуги

CFO
17.8%
IFLO
1.1%

Технологии

CFO
17.1%
IFLO
21.5%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.6%
IFLO
13.8%

Здравоохранение

CFO
9.6%
IFLO
11.7%

Коммунальные услуги

CFO
8.5%
IFLO
1.0%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.7%
IFLO
2.8%

Энергетика

CFO
5.1%
IFLO
12.1%

Сырьевые материалы

CFO
3.6%
IFLO
11.3%

Коммуникационные услуги

CFO
3.6%
IFLO
6.7%

Недвижимость

CFO
0.4%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с VFLOCFO с SPLVCFO с FNCMX
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с SPDWIFLO с HOLA

Доходность на риск

CFO vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.29

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.33

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.18

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

17.40

-9.60

CFO vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFO и IFLO

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-6.44%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.44%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.99%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-1.29%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и IFLO

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 2.42%, в то время как у VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.21%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

12.02%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

14.56%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.53%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

14.53%

-1.37%

Сравнение комиссий CFO и IFLO

CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и IFLO

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.22%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFO and IFLO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.21%) compared to CFO (2.42%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 14.89% for CFO. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.22% for CFO.

CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while IFLO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор