PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CFG с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFG с USB

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFG или USB.

Корреляция

Корреляция между CFG и USB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFG и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFG:

0.51

USB:

0.46

Коэф-т Сортино

CFG:

0.94

USB:

0.73

Коэф-т Омега

CFG:

1.13

USB:

1.10

Коэф-т Кальмара

CFG:

0.55

USB:

0.35

Коэф-т Мартина

CFG:

1.72

USB:

1.00

Индекс Язвы

CFG:

10.29%

USB:

11.59%

Дневная вол-ть

CFG:

35.48%

USB:

29.70%

Макс. просадка

CFG:

-65.60%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

CFG:

-14.10%

USB:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFG:

$18.03B

USB:

$69.78B

EPS

CFG:

$3.15

USB:

$4.04

Коэффициент P/E

CFG:

13.20

USB:

11.09

Коэффициент PEG

CFG:

0.26

USB:

1.66

Коэффициент P/S

CFG:

2.53

USB:

2.75

Коэффициент P/B

CFG:

0.80

USB:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

CFG:

$8.73B

USB:

$42.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFG:

$8.81B

USB:

$25.36B

EBITDA (12 мес.)

CFG:

$3.27B

USB:

$9.31B

Доходность по периодам

С начала года, CFG показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции CFG превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 8.20% против 3.74% соответственно.

CFG

С начала года

-3.72%

1 месяц

17.82%

6 месяцев

-8.51%

1 год

17.77%

3 года

8.01%

5 лет

19.35%

10 лет

8.20%

USB

С начала года

-6.04%

1 месяц

16.26%

6 месяцев

-9.90%

1 год

13.70%

3 года

1.39%

5 лет

10.85%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citizens Financial Group, Inc.

U.S. Bancorp

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFG и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CFG
Ранг риск-скорректированной доходности CFG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFG c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFG на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USB равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFG и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFG и USB

Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности USB в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CFG
Citizens Financial Group, Inc.		4.07%3.84%5.07%4.11%3.30%4.36%3.35%3.30%1.52%1.29%1.53%0.40%
USB
U.S. Bancorp		4.48%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CFG и USB

Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CFG и USB

Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFG и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.90B
10.35B
(CFG) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFG и USB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citizens Financial Group, Inc. и U.S. Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
66.8%
61.7%
(CFG) Валовая рентабельность
(USB) Валовая рентабельность
CFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.39B при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

CFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 621.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

CFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 373.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.