PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CFA returned 7.94%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CFA charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности CFA и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

CFA

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.65%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.44%

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		7.50%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%15.44%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between CFA and UJUN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.81

The correlation between CFA and UJUN shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFA и UJUN

Секторы
CFA
UJUN

Промышленность

18.4%
8.1%

Финансовые услуги

18.3%
11.9%

Технологии

14.9%
36.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Коммунальные услуги

9.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Энергетика

5.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.9%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Промышленность

CFA
18.4%
UJUN
8.1%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
UJUN
11.9%

Технологии

CFA
14.9%
UJUN
36.2%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
UJUN
10.1%

Здравоохранение

CFA
9.5%
UJUN
8.4%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
UJUN
2.3%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
UJUN
4.9%

Энергетика

CFA
5.5%
UJUN
3.5%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
UJUN
1.8%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
UJUN
10.9%

Недвижимость

CFA
0.5%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

CFA vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.58

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.94

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.79

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

23.27

-15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.58

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CFA и UJUN

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-13.73%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-2.84%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-11.24%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-11.96%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.06%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.46%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и UJUN

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.43%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

3.25%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

4.20%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

8.32%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

8.77%

+8.44%

Сравнение комиссий CFA и UJUN

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и UJUN

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.23%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and UJUN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFA has higher volatility (2.44%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, CFA leads with 7.94% vs 6.41% for UJUN. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CFA has performed better with a 7.94% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

CFA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for UJUN.

CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор