PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с SUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с SUSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CFA returned 7.77%/yr vs 0.34%/yr for SUSC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CFA charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.

Доходность

Сравнение доходности CFA и SUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.47%.

CFA

1 день
-0.30%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.49%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.41%

SUSC

1 день
-0.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.87%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и SUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		6.66%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%9.78%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		0.47%7.57%1.91%8.58%-15.95%-1.57%9.57%14.43%-3.13%1.74%

Correlation

The correlation between CFA and SUSC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.19

Over the past year, CFA and SUSC have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с SUSC:
SUSC с SUSBSUSC с VCEBSUSC с EUSBSUSC с IBNDSUSC с SJNKSUSC с VTCSUSC с ANGL

Доходность на риск

CFA vs. SUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFASUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.34

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.99

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.05

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

6.37

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. SUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFASUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CFA и SUSC

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFASUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-22.42%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-2.87%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-6.57%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-22.42%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.36%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.89%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.92%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и SUSC

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFASUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.40%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

3.21%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

4.39%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

7.19%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

7.63%

+9.58%

Сравнение комиссий CFA и SUSC

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SUSC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и SUSC

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SUSC в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.24%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.49%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and SUSC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFA has higher volatility (2.40%) compared to SUSC (1.40%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs SUSC's -22.42%.

On 5-year performance, CFA leads with 7.77% vs 0.34% for SUSC. On fees, SUSC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SUSC has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CFA has performed better with a 7.77% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

SUSC has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.24% for CFA.

CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SUSC is Corporate Bonds. CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. They also come from different issuers: VictoryShares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.18% for SUSC.

SUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и SUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор