PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFA с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

CFA и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CFA и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFA и SPXM

2026 (YTD)2025
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		0.77%3.31%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

CFA

1 день
1.82%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
9.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.03%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с XLGCFA с VONGCFA с CDCCFA с FNCMX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий CFA и SPXM

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Доходность на риск

CFA vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFASPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFASPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.83

-1.23

Корреляция

Корреляция между CFA и SPXM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и SPXM

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.33%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFA и SPXM

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

CFASPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-5.08%

-32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-0.75%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-0.80%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFASPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

9.38%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

9.38%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

9.38%

+7.85%