Сравнение CFA с SPXM
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CFA is passively managed, while SPXM is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CFA charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности CFA и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CFA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 11.41%
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFA и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 6.66% | 3.31% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between CFA and SPXM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFA vs. SPXM — Ранг доходности на риск
CFA
SPXM
Сравнение CFA c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFA | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.56 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок CFA и SPXM
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -5.08% | -32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.75% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -0.79% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 8.18% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 8.18% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 8.18% | +9.03% |
Сравнение комиссий CFA и SPXM
CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и SPXM
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.24% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFA and SPXM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
CFA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: VictoryShares and Azoria. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для CFA и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор