Сравнение CFA с DBE
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFA returned 11.50%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CFA charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CFA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFA имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции DBE немного отстают с 11.45%.
CFA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.50%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам CFA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 10.31% | 8.63% | 15.34% | 11.85% | -11.39% | 26.09% | 11.98% | 30.15% | -8.62% | 22.47% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between CFA and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between CFA and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFA vs. DBE — Ранг доходности на риск
CFA
DBE
Сравнение CFA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.34 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 7.00 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFA и DBE
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -86.69% | +48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -24.72% | +17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -24.72% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -38.74% | +17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -60.84% | +23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.07% | +36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -57.19% | +53.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 8.26% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и DBE
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 2.42%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 11.68% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 32.70% | -24.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 35.99% | -25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 29.88% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 28.39% | -11.26% |
Сравнение комиссий CFA и DBE
CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и DBE
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.22% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFA and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to CFA (2.42%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, CFA leads with 11.50% vs 11.45% for DBE. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CFA has performed better with a 11.50% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.22% for CFA.
CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор