Сравнение CF с WRB
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CF имеют среднегодовую доходность 17.90%, а акции WRB немного впереди с 17.92%.
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам CF и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between CF and WRB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between CF and WRB shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$11.08
WRB:
$4.45
CF:
9.88
WRB:
15.34
CF:
0.16
WRB:
0.89
CF:
2.35
WRB:
1.86
CF:
$7.41B
WRB:
$14.71B
CF:
$2.99B
WRB:
$2.91B
CF:
$2.60B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. WRB — Ранг доходности на риск
CF
WRB
Сравнение CF c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.29 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.54 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и WRB
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -69.33% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -17.62% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -17.62% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -26.29% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -45.35% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -11.49% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -14.58% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 9.29% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и WRB
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.63% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 15.08% | +20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 21.37% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 22.83% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 24.56% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и WRB
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и WRB
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CF and WRB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (9.83%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs WRB's -69.33%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор