PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CF с VALE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CF (CF Industries Holdings, Inc.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CF in Agricultural Inputs, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 22.05%/yr for VALE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 17.90% против 22.05% соответственно.

CF

1 день
2.74%
1 месяц
-12.41%
С начала года
42.89%
6 месяцев
39.56%
1 год
19.18%
3 года*
19.07%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.90%

VALE

1 день
2.28%
1 месяц
-6.71%
С начала года
20.57%
6 месяцев
23.80%
1 год
73.31%
3 года*
12.85%
5 лет*
2.38%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		42.89%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
VALE
Vale S.A.		20.57%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Correlation

The correlation between CF and VALE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.38

The correlation between CF and VALE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$16.91B

VALE:

$67.15B

EPS

CF:

$11.08

VALE:

$0.65

Коэффициент P/E

CF:

9.88

VALE:

24.04

Коэффициент P/S

CF:

2.35

VALE:

1.70

Коэффициент P/B

CF:

2.05

VALE:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.41B

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$2.99B

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.60B

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

Vale S.A.

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

CF vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.30

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.85

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.71

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

12.21

-10.87

CF vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и VALE

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-92.78%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-19.85%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-41.94%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-49.79%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-57.60%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-11.84%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-36.69%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

6.02%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и VALE

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

9.16%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

26.35%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

32.06%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

35.47%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

40.84%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и VALE

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VALE в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
VALE
Vale S.A.		3.66%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.99B
9.26B
(CF) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
37.6%
33.0%
Активы портфеля
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

Часто задаваемые вопросы

CF and VALE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (9.83%) compared to VALE (9.16%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs VALE's -92.78%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор