Сравнение CF с TRMD
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, CF returned 23.45%/yr vs 46.07%/yr for TRMD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 61.28%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью 55.99%.
CF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 20.05%
- 6 месяцев
- 43.79%
- С начала года
- 61.28%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 20.49%
- Всё время*
- 21.17%
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам CF и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 61.28% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 3.29% |
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between CF and TRMD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between CF and TRMD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$18.99B
TRMD:
$2.98B
CF:
$11.18
TRMD:
$3.40
CF:
11.05
TRMD:
8.56
CF:
0.18
TRMD:
0.09
CF:
2.62
TRMD:
2.09
CF:
2.31
TRMD:
1.32
CF:
$7.41B
TRMD:
$1.41B
CF:
$2.99B
TRMD:
$575.03M
CF:
$2.60B
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. TRMD — Ранг доходности на риск
CF
TRMD
Сравнение CF c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.48 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 8.86 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и TRMD
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -60.59% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -23.53% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -60.59% | +31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -60.59% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -14.66% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -22.47% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 9.22% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и TRMD
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 8.25%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 12.70% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.39% | 28.92% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 38.31% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 46.27% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 59.64% | -19.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и TRMD
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TRMD в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.62% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и TRMD
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
CF and TRMD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.70%) compared to CF (8.25%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор