PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CF с TPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CF (CF Industries Holdings, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 17.90% против 36.58% соответственно.

CF

1 день
2.74%
1 месяц
-12.58%
С начала года
42.89%
6 месяцев
39.56%
1 год
11.91%
3 года*
19.07%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.90%

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		42.89%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between CF and TPL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.24

The correlation between CF and TPL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$16.91B

TPL:

$26.15B

EPS

CF:

$11.08

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

CF:

9.88

TPL:

51.93

Коэффициент PEG

CF:

0.16

TPL:

2.75

Коэффициент P/S

CF:

2.35

TPL:

31.17

Коэффициент P/B

CF:

2.05

TPL:

16.81

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.41B

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$2.99B

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.60B

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT

Доходность на риск

CF vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.09

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.46

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.13

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

0.25

+1.10

CF vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TPL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и TPL

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-73.05%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-31.68%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-52.22%

+23.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-52.50%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-65.46%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-33.65%

+13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-27.27%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

17.08%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и TPL

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 9.83%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

14.23%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

38.06%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

46.87%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

46.25%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

47.10%

-6.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и TPL

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TPL в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.99B
236.82M
(CF) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.6%
0
Активы портфеля
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

CF and TPL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs TPL's -73.05%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор