PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CF с MSFT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CF (CF Industries Holdings, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CF returned 16.66%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 48.13%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.66% против 24.64% соответственно.

CF

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.93%
С начала года
48.13%
6 месяцев
47.10%
1 год
25.81%
3 года*
22.14%
5 лет*
17.91%
10 лет*
16.66%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		48.13%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CF and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г.

0.23

The correlation between CF and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$17.53B

MSFT:

$3.07T

EPS

CF:

$11.08

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CF:

10.25

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

CF:

0.16

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

CF:

2.43

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

CF:

2.12

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.41B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$2.99B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.60B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CF vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.47

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.49

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.35

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

-0.73

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CF vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.47

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CF и MSFT

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-69.38%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-33.91%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-33.91%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-37.15%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-37.15%

-23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.19%

-23.56%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-21.78%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.99%

16.13%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и MSFT

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

10.25%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.27%

22.36%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.02%

25.31%

+16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.18%

26.64%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.32%

27.06%

+13.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и MSFT

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.76%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.99B
82.89B
(CF) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
37.6%
67.6%
Активы портфеля
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CF and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (13.78%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs MSFT's -69.38%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор