PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CF с EQT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CF (CF Industries Holdings, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 17.90% против 3.39% соответственно.

CF

1 день
2.74%
1 месяц
-12.58%
С начала года
42.89%
6 месяцев
39.56%
1 год
11.91%
3 года*
19.07%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.90%

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-7.55%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		42.89%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between CF and EQT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$16.91B

EQT:

$32.47B

EPS

CF:

$11.08

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

CF:

9.88

EQT:

9.61

Коэффициент PEG

CF:

0.16

EQT:

0.08

Коэффициент P/S

CF:

2.35

EQT:

3.21

Коэффициент P/B

CF:

2.05

EQT:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.41B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$2.99B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.60B

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

EQT Corporation

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

CF vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.17

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.01

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.22

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-0.47

+1.81

CF vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и EQT

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-91.51%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-24.42%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-31.62%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-42.56%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-88.28%

+27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-23.32%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-23.34%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

11.47%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и EQT

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.36%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

21.09%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

32.56%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

42.79%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

48.90%

-8.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и EQT

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности EQT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.99B
3.38B
(CF) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.6%
98.4%
Активы портфеля
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

CF and EQT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (9.83%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs EQT's -91.51%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор