Сравнение CF с CME
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 17.90% против 15.38% соответственно.
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам CF и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between CF and CME is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between CF and CME shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$16.91B
CME:
$97.90B
CF:
$11.08
CME:
$11.75
CF:
9.88
CME:
22.94
CF:
0.16
CME:
2.00
CF:
2.35
CME:
14.40
CF:
2.05
CME:
3.68
CF:
$7.41B
CME:
$6.76B
CF:
$2.99B
CME:
$5.84B
CF:
$2.60B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. CME — Ранг доходности на риск
CF
CME
Сравнение CF c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.16 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 0.50 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и CME
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -77.50% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -21.42% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -21.42% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -31.74% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -37.36% | -23.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -15.03% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -20.68% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 6.70% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и CME
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 9.83%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 10.45% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 17.44% | +18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 20.74% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 20.15% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 23.93% | +16.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и CME
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и CME
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
CF and CME have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs CME's -77.50%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор