Сравнение CF с AZO
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 17.90% против 15.33% соответственно.
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам CF и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between CF and AZO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.20 |
The correlation between CF and AZO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$16.91B
AZO:
$52.52B
CF:
$11.08
AZO:
$145.27
CF:
9.88
AZO:
21.45
CF:
0.16
AZO:
1.86
CF:
2.35
AZO:
2.66
CF:
$7.41B
AZO:
$19.99B
CF:
$2.99B
AZO:
$10.34B
CF:
$2.60B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. AZO — Ранг доходности на риск
CF
AZO
Сравнение CF c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.47 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.00 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и AZO
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -46.32% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -32.59% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -32.59% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -32.59% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -42.14% | -18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -28.44% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -10.88% | -14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 15.50% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и AZO
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 9.83%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 11.64% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 21.75% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 27.23% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 24.46% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 26.48% | +13.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и AZO
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и AZO
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CF and AZO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs AZO's -46.32%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор