Сравнение CF с ALGN
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 8.27%/yr for ALGN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 17.90% против 8.27% соответственно.
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
ALGN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам CF и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
ALGN Align Technology, Inc. | 11.97% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between CF and ALGN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.23 |
The correlation between CF and ALGN shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$16.91B
ALGN:
$12.52B
CF:
$11.08
ALGN:
$5.96
CF:
9.88
ALGN:
29.32
CF:
2.35
ALGN:
3.08
CF:
2.05
ALGN:
3.02
CF:
$7.41B
ALGN:
$4.10B
CF:
$2.99B
ALGN:
$2.77B
CF:
$2.60B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. ALGN — Ранг доходности на риск
CF
ALGN
Сравнение CF c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.10 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.16 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и ALGN
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -92.83% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -39.73% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -67.59% | +38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -82.89% | +34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -82.89% | +22.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -76.05% | +55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -37.96% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 23.97% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и ALGN
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 9.83%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 13.05% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 29.02% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 52.95% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 49.58% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 49.08% | -8.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и ALGN
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и ALGN
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CF and ALGN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (13.05%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs ALGN's -92.83%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор