PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с CMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

CERY и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CERY и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и CMDY

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%4.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CERY показывает доходность 22.00%, а CMDY немного ниже – 21.23%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий CERY и CMDY

И CERY, и CMDY имеют комиссию равную 0.28%.

CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

CERY vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYCMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.75

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.31

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.00

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

9.38

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.54

+1.36

Корреляция

Корреляция между CERY и CMDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и CMDY

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности CMDY в 10.64%

TTM20252024202320222021202020192018
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Просадки

Сравнение просадок CERY и CMDY

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-31.19%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.57%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.97%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-13.38%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и CMDY

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеют волатильность 6.64% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.76%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.02%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.43%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.63%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

14.54%

+0.11%