Сравнение CERY с CMDY
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 27.40% vs 21.95% for CMDY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CERY и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 14.22%.
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CERY и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.11% | 15.68% | 3.80% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 14.22% | 15.81% | 4.79% |
Correlation
The correlation between CERY and CMDY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between CERY and CMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. CMDY — Ранг доходности на риск
CERY
CMDY
Сравнение CERY c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERY | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.75 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 7.16 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERY и CMDY
Максимальная просадка CERY за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -31.19% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.56% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -12.56% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -13.11% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.09% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и CMDY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеют волатильность 3.64% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.63% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 14.45% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 16.35% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.77% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.63% | +0.11% |
Сравнение комиссий CERY и CMDY
И CERY, и CMDY имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и CMDY
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CMDY в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.29% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CERY and CMDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CERY has higher volatility (3.64%) compared to CMDY (3.63%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -12.44% vs CMDY's -31.19%.
On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs 21.95% for CMDY. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs 21.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY and CMDY have the same expense ratio: 0.28% per year.
CMDY has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 4.23% for CERY.
CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор