PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMB с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMB returned 3.49%/yr vs 2.31%/yr for VCLT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 3.49% против 2.31% соответственно.

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMB и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between CEMB and VCLT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.40

Over the past year, CEMB and VCLT have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

CEMB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.97

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.43

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.47

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

3.62

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.97

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.14

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CEMB и VCLT

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMBVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-34.31%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-5.25%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-13.03%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-34.31%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-34.31%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-14.36%

+14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-8.16%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.13%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и VCLT

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMBVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.31%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

5.75%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

7.92%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

12.78%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

12.84%

-6.54%

Сравнение комиссий CEMB и VCLT

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и VCLT

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

CEMB and VCLT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, CEMB leads with 3.49% vs 2.31% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CEMB has performed better with a 3.49% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 5.13% for CEMB.

CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.04% for VCLT.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMB и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор