PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMB с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

CEMB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMB и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.52%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.47% соответственно.

CEMB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.61%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий CEMB и VCLT

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CEMB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.36

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.54

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.78

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

1.80

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.36

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.13

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между CEMB и VCLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и VCLT

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и VCLT

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMBVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-34.31%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-5.39%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-34.31%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-34.31%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-15.60%

+13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-8.09%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.33%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и VCLT

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMBVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.99%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

5.62%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

10.21%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

12.80%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

12.84%

-6.45%