Сравнение CEMB с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
CEMB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.91% соответственно.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и SPBO
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.
Доходность на риск
CEMB vs. SPBO — Ранг доходности на риск
CEMB
SPBO
Сравнение CEMB c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.47 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и SPBO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и SPBO
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SPBO в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и SPBO
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -22.23% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.96% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -22.23% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -22.23% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.74% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.07% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.97% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и SPBO
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.23% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 3.07% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 5.44% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 7.18% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.49% | -1.10% |