Сравнение CEMB с RDFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI).
CEMB и RDFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMB и RDFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и RDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 4.10% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | -1.34% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -17.06% | 12.51% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у RDFI с доходностью -1.34%.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
RDFI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и RDFI
CEMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.
Доходность на риск
CEMB vs. RDFI — Ранг доходности на риск
CEMB
RDFI
Сравнение CEMB c RDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | RDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.66 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.89 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.74 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 2.98 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.66 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и RDFI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и RDFI
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности RDFI в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.36% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и RDFI
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и RDFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -23.71% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -8.01% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -23.71% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -5.74% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.34% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.99% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и RDFI
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.42% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 5.70% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 8.40% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 8.06% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.96% | -1.57% |