PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с RDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMB с RDFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds. CEMB is passively managed, while RDFI is actively managed. Over the past 5 years, CEMB returned 1.97%/yr vs 2.68%/yr for RDFI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMB charges 0.50%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и RDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у RDFI с доходностью 1.30%.

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMB и RDFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%4.10%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%13.15%8.57%-17.06%12.51%8.65%

Correlation

The correlation between CEMB and RDFI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.55

The correlation between CEMB and RDFI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEMB и RDFI

Секторы
CEMB
RDFI

Промышленность

100.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

32.0%

Финансовые услуги

-

57.4%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Промышленность

CEMB
100.0%
RDFI
2.0%

Сырьевые материалы

CEMB

-

RDFI
0.3%

Коммуникационные услуги

CEMB

-

RDFI
0.1%

Потребительский циклический сектор

CEMB

-

RDFI
0.4%

Потребительский защитный сектор

CEMB

-

RDFI
0.1%

Энергетика

CEMB

-

RDFI
32.0%

Финансовые услуги

CEMB

-

RDFI
57.4%

Здравоохранение

CEMB

-

RDFI
0.0%

Недвижимость

CEMB

-

RDFI
2.2%

Технологии

CEMB

-

RDFI
1.7%

Коммунальные услуги

CEMB

-

RDFI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с VOORDFI с FPFDRDFI с FAGIXRDFI с JPSTRDFI с LQD

Доходность на риск

CEMB vs. RDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c RDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBRDFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.22

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.71

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.08

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

4.10

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. RDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа RDFI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и RDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBRDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.22

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CEMB и RDFI

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и RDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMBRDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-23.71%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-8.01%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-10.41%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-23.71%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.22%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.21%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.10%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и RDFI

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.08%, в то время как у Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMBRDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.34%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

6.24%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

7.05%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

8.15%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

7.96%

-1.66%

Сравнение комиссий CEMB и RDFI

CEMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и RDFI

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности RDFI в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEMB and RDFI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.34%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs RDFI's -23.71%.

On 5-year performance, RDFI leads with 2.68% vs 1.97% for CEMB. On fees, CEMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDFI has performed better with a 2.68% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 5.13% for CEMB.

CEMB is categorized as Corporate Bonds, while RDFI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 3.69% for RDFI.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMB и RDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор