Сравнение CEMB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CEMB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.61% против 9.83% соответственно.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и IWM
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
CEMB vs. IWM — Ранг доходности на риск
CEMB
IWM
Сравнение CEMB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.93 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.08 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и IWM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и IWM
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и IWM
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -59.05% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -13.74% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -31.91% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -41.13% | +20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -7.33% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -10.83% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.73% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и IWM
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 7.36% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 14.48% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 23.18% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 22.54% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 22.99% | -16.60% |