PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMB с FLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Corporate Bonds funds - CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified while FLDR tracks the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMB returned 1.97%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMB показывает доходность 1.49%, а FLDR немного ниже – 1.44%.

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMB и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%1.05%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%

Correlation

The correlation between CEMB and FLDR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.36

The correlation between CEMB and FLDR shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

CEMB vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
5.95

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
10.06

-6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.75

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

10.24

-7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

70.25

-59.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

5.95

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

3.07

-2.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CEMB и FLDR

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMBFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-12.23%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-0.47%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-0.76%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-2.33%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.02%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-0.35%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.07%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и FLDR

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMBFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.19%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

0.58%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

0.80%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

1.21%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.26%

+1.04%

Сравнение комиссий CEMB и FLDR

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и FLDR

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FLDR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEMB and FLDR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMB has higher volatility (1.08%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs FLDR's -12.23%.

On 5-year performance, FLDR leads with 3.70% vs 1.97% for CEMB. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.70% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.43% for FLDR.

CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMB и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор