Сравнение CEMB с EMB
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMB returned 3.60%/yr vs 3.30%/yr for EMB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for EMB.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.60% против 3.30% соответственно.
CEMB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 3.60%
EMB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам CEMB и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.38% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 2.18% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Correlation
The correlation between CEMB and EMB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г. | 0.53 |
Over the past year, CEMB and EMB have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMB vs. EMB — Ранг доходности на риск
CEMB
EMB
Сравнение CEMB c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMB | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.41 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 10.26 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMB и EMB
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMB | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -34.70% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -4.51% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -7.95% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -28.74% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -28.74% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.49% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -5.04% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.06% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и EMB
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.03%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMB | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.78% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 4.68% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 5.68% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 9.76% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 9.96% | -3.67% |
Сравнение комиссий CEMB и EMB
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и EMB
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности EMB в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.14% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.04% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CEMB and EMB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMB has higher volatility (1.78%) compared to CEMB (1.03%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs EMB's -34.70%.
On 10-year performance, CEMB leads with 3.60% vs 3.30% for EMB. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CEMB has performed better with a 3.60% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 5.04% for EMB.
CEMB is categorized as Corporate Bonds, while EMB is Emerging Markets Bonds. CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while EMB tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.39% for EMB.
CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMB и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор