PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с EMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMB с EMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

CEMB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMB и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.52%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.61% против 3.23% соответственно.

CEMB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.61%

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Сравнение комиссий CEMB и EMB

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

CEMB vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.88

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.12

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

8.52

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между CEMB и EMB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и EMB

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности EMB в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и EMB

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и EMB.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-34.70%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-4.51%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-28.74%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-28.74%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.10%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.10%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.12%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и EMB

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.15%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

4.02%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

6.96%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

9.74%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

9.94%

-3.55%