Сравнение CEMB с BSCR
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMB returned 1.89%/yr vs 1.36%/yr for BSCR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и BSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMB показывает доходность 1.65%, а BSCR немного ниже – 1.63%.
CEMB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.40%
BSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMB и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.65% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 0.24% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.63% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Correlation
The correlation between CEMB and BSCR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between CEMB and BSCR shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMB vs. BSCR — Ранг доходности на риск
CEMB
BSCR
Сравнение CEMB c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMB | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.17 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 10.21 | -8.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 45.12 | -36.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMB и BSCR
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и BSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -17.26% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.42% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -2.27% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -14.87% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -3.30% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.09% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и BSCR
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.19% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.60% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 1.01% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.07% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.32% | +0.95% |
Сравнение комиссий CEMB и BSCR
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и BSCR
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BSCR в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.28% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.20% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
CEMB and BSCR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMB has higher volatility (0.83%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs BSCR's -17.26%.
On 5-year performance, CEMB leads with 1.89% vs 1.36% for BSCR. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CEMB has performed better with a 1.89% return vs 1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.28% for BSCR.
CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.10% for BSCR.
BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMB и BSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор