Сравнение CEMB с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
CEMB и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 0.42% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и BSCR
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Доходность на риск
CEMB vs. BSCR — Ранг доходности на риск
CEMB
BSCR
Сравнение CEMB c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.14 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 4.95 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.80 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 5.68 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 29.17 | -22.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.14 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и BSCR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и BSCR
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и BSCR
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -17.26% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -0.81% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -14.87% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.14% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.41% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.16% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и BSCR
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.36% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.62% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 1.48% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 4.12% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.40% | +0.99% |