PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CELH с VRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CELH returned 6.53%/yr vs 63.29%/yr for VRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.

CELH

1 день
2.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-36.20%
6 месяцев
-33.44%
1 год
-29.11%
3 года*
-16.34%
5 лет*
6.53%
10 лет*
42.47%

VRT

1 день
1.68%
1 месяц
-18.35%
С начала года
86.99%
6 месяцев
87.85%
1 год
173.26%
3 года*
138.33%
5 лет*
63.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-36.20%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-17.38%
VRT
Vertiv Holdings Co.		86.99%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%1.03%

Correlation

The correlation between CELH and VRT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.27

The correlation between CELH and VRT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$7.58B

VRT:

$118.76B

EPS

CELH:

$0.61

VRT:

$3.99

Коэффициент P/E

CELH:

47.66

VRT:

75.98

Коэффициент PEG

CELH:

0.05

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

CELH:

2.39

VRT:

10.92

Коэффициент P/B

CELH:

19.03

VRT:

27.98

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$2.97B

VRT:

$10.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$1.47B

VRT:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$274.27M

VRT:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с TSLACELH с LNTHCELH с CRWDCELH с PEP
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

CELH vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELHVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.85

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.34

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

6.55

-7.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

17.79

-18.81

CELH vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELH и VRT

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-71.24%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-25.32%

-31.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-61.28%

-16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-71.24%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.64%

-19.50%

-50.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-16.23%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

9.30%

+20.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и VRT

Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Vertiv Holdings Co. (VRT) имеют волатильность 16.40% и 16.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

16.12%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

45.82%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

58.29%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.27%

61.88%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

54.61%

+14.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и VRT

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
782.62M
2.65B
(CELH) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
48.3%
37.7%
Активы портфеля
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

CELH and VRT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (16.40%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор