PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CELH с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, CELH returned 42.16%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 42.16% против 3.57% соответственно.

CELH

1 день
-7.53%
1 месяц
-17.21%
С начала года
-39.33%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-30.78%
3 года*
-16.68%
5 лет*
1.28%
10 лет*
42.16%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-39.33%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between CELH and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.08

The correlation between CELH and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с PEPCELH с QQQ
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

CELH vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CELHUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.21

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.80

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

4.79

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

9.00

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CELH vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CELHUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.21

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.18

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CELH и USO

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-98.19%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-20.39%

-36.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-26.05%

-51.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-36.23%

-41.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-86.75%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.13%

-85.45%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-75.30%

+47.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.90%

10.84%

+18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и USO

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.57%

14.97%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

38.35%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

44.32%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.90%

36.09%

+29.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.94%

39.00%

+29.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и USO

Ни CELH, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CELH and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (19.57%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор