Сравнение CELH с UL
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CELH in Beverages - Non-Alcoholic, UL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, CELH returned 42.26%/yr vs 5.13%/yr for UL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -37.17%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 42.26% против 5.13% соответственно.
CELH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -37.17%
- 6 месяцев
- -34.39%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- -15.80%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 42.26%
UL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам CELH и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -37.17% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
UL The Unilever Group | -8.71% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between CELH and UL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.47B
UL:
$128.84B
CELH:
$0.61
UL:
€5.06
CELH:
46.94
UL:
9.99
CELH:
0.05
UL:
1.96
CELH:
2.35
UL:
1.08
CELH:
18.74
UL:
7.15
CELH:
$2.97B
UL:
€109.27B
CELH:
$1.47B
UL:
€90.89B
CELH:
$274.27M
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. UL — Ранг доходности на риск
CELH
UL
Сравнение CELH c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.56 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.14 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и UL
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -53.55% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -25.09% | -32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -25.09% | -52.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -26.53% | -51.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -30.13% | -47.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.10% | -19.96% | -50.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -10.61% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.38% | 12.20% | +18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и UL
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 6.12% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 16.71% | +20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 21.46% | +35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.30% | 20.88% | +44.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 21.61% | +47.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и UL
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.89% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и UL
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and UL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (15.97%) compared to UL (6.12%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs UL's -53.55%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор