PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CELH с STIP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, CELH returned 43.29%/yr vs 3.09%/yr for STIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -38.30%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 43.29% против 3.09% соответственно.

CELH

1 день
-1.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-38.30%
6 месяцев
-36.90%
1 год
-37.94%
3 года*
-16.83%
5 лет*
3.19%
10 лет*
43.29%

STIP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.73%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-38.30%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.53%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between CELH and STIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с TSLACELH с LNTHCELH с QQQCELH с CRWD
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

CELH vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELHSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.44

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
3.84

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.51

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.17

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

18.31

-19.51

CELH vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELH и STIP

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-5.50%

-72.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-0.73%

-56.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-0.95%

-76.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-5.50%

-72.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-5.50%

-72.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.64%

-0.53%

-70.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-0.99%

-27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.72%

0.20%

+31.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и STIP

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

0.65%

+16.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

1.15%

+36.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.28%

1.54%

+54.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.35%

2.74%

+62.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.95%

2.45%

+66.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и STIP

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.32%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CELH and STIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (16.69%) compared to STIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор