PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CELH с KTOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции KTOS по среднегодовой доходности: 42.47% против 30.83% соответственно.

CELH

1 день
2.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-36.20%
6 месяцев
-33.44%
1 год
-29.11%
3 года*
-16.34%
5 лет*
6.53%
10 лет*
42.47%

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.87%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
38.29%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-36.20%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Correlation

The correlation between CELH and KTOS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$7.58B

KTOS:

$10.36B

EPS

CELH:

$0.61

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

CELH:

47.66

KTOS:

335.35

Коэффициент PEG

CELH:

0.05

KTOS:

3.89

Коэффициент P/S

CELH:

2.39

KTOS:

6.97

Коэффициент P/B

CELH:

19.03

KTOS:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$2.97B

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$1.47B

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$274.27M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с TSLACELH с LNTHCELH с CRWDCELH с PEP
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

CELH vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELHKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.56

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.25

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.67

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

1.34

-2.35

CELH vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELH и KTOS

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-99.81%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-60.15%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-60.15%

-17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-69.39%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-72.74%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.64%

-96.34%

+26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-95.93%

+68.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

29.90%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и KTOS

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 16.40%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

23.44%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

57.02%

-19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

72.17%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.27%

52.33%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

50.82%

+18.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и KTOS

Ни CELH, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
782.62M
371.00M
(CELH) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
9.4%
Активы портфеля
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

CELH and KTOS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.44%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs KTOS's -99.81%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор