Сравнение CELH с BLDR
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CELH returned 42.88%/yr vs 19.75%/yr for BLDR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -28.43%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 42.88% против 19.75% соответственно.
CELH
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -15.97%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 42.88%
BLDR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -33.06%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение доходности по годам CELH и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.50% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between CELH and BLDR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between CELH and BLDR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.31B
BLDR:
$8.09B
CELH:
$0.61
BLDR:
$2.63
CELH:
45.95
BLDR:
27.97
CELH:
2.30
BLDR:
0.55
CELH:
18.34
BLDR:
2.02
CELH:
$2.97B
BLDR:
$14.82B
CELH:
$1.47B
BLDR:
$4.43B
CELH:
$274.27M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CELH
BLDR
Сравнение CELH c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.63 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.23 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.42 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.11 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и BLDR
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -96.78% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -55.51% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -68.55% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -68.55% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -68.55% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -65.12% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -47.86% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.12% | 28.41% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и BLDR
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 13.14% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | 34.08% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.50% | 47.87% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 45.19% | +20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 47.70% | +21.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и BLDR
Ни CELH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и BLDR
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and BLDR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (19.65%) compared to BLDR (13.14%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs BLDR's -96.78%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор