Сравнение CELH с AGM
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 21.91%/yr for AGM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 42.47% против 21.91% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
AGM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 21.91%
Сравнение доходности по годам CELH и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.83% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between CELH and AGM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between CELH and AGM shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$0.61
AGM:
$24.06
CELH:
47.66
AGM:
7.57
CELH:
0.05
AGM:
0.56
CELH:
2.39
AGM:
1.18
CELH:
$2.97B
AGM:
$1.35B
CELH:
$1.47B
AGM:
$295.93M
CELH:
$274.27M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. AGM — Ранг доходности на риск
CELH
AGM
Сравнение CELH c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.07 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.14 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и AGM
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -94.63% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -31.94% | -25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -32.54% | -45.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -32.54% | -45.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -53.30% | -24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -11.62% | -58.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -27.85% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 16.93% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и AGM
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 9.43% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 25.30% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 32.34% | +24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 30.00% | +35.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 34.55% | +34.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и AGM
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и AGM
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and AGM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to AGM (9.43%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs AGM's -94.63%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор