Сравнение CEG с USO
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 3 years, CEG returned 45.59%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
CEG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам CEG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.89% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 12.14% |
Correlation
The correlation between CEG and USO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between CEG and USO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. USO — Ранг доходности на риск
CEG
USO
Сравнение CEG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.79 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 9.00 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.21 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.18 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и USO
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -98.19% | +47.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -20.39% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -26.05% | -24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.23% | -85.45% | +51.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -75.30% | +63.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 10.84% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и USO
Constellation Energy Corp (CEG) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 15.68% и 14.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 14.97% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.33% | 38.35% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 44.32% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 36.09% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.36% | 39.00% | +10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и USO
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and USO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.68%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор