PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEG с STIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 3 years, CEG returned 44.65%/yr vs 5.01%/yr for STIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.39%.

CEG

1 день
-0.85%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-26.16%
1 год
-15.99%
3 года*
44.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.65%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и STIP

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-23.93%58.80%92.71%37.24%73.87%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.39%6.03%4.77%4.63%-2.11%

Correlation

The correlation between CEG and STIP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between CEG and STIP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

CEG vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.39

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.75

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.05

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

18.15

-18.95

CEG vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и STIP

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-5.50%

-45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-0.73%

-39.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-0.95%

-49.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.39%

-0.67%

-32.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-0.99%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

0.20%

+19.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и STIP

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

0.65%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.89%

1.14%

+34.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

1.53%

+45.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.28%

2.74%

+46.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.28%

2.45%

+46.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и STIP

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности STIP в 4.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CEG
Constellation Energy Corp		0.61%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.33%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CEG and STIP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (13.24%) compared to STIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор