PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEG с STIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 3 years, CEG returned 45.59%/yr vs 5.18%/yr for STIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.01%.

CEG

1 день
-0.99%
1 месяц
-17.30%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-28.01%
1 год
-11.20%
3 года*
45.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.53%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и STIP

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-24.89%58.80%92.71%37.24%64.11%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.01%6.03%4.77%4.63%-2.21%

Correlation

The correlation between CEG and STIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between CEG and STIP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

CEG vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEGSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
3.13

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
5.42

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.67

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

6.56

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

26.11

-26.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEG vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEGSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

3.13

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.07

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CEG и STIP

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-5.50%

-45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-0.69%

-38.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-0.95%

-49.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.23%

-0.06%

-34.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-0.99%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

0.18%

+18.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и STIP

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

0.38%

+15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.33%

0.99%

+36.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.72%

1.46%

+45.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.36%

2.75%

+46.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.36%

2.45%

+46.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и STIP

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CEG
Constellation Energy Corp		0.62%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CEG and STIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.68%) compared to STIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор