Сравнение CEG с SHLD
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, CEG returned -18.58% vs -0.13% for SHLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -9.11%.
CEG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- -18.58%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -26.38% | 58.80% | 92.71% | 7.98% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.11% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between CEG and SHLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
CEG
SHLD
Сравнение CEG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.01 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.01 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и SHLD
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -25.40% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -25.40% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -24.52% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -3.61% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 9.24% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и SHLD
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 8.11% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 20.23% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.60% | 24.59% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 21.36% | +27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 21.36% | +27.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и SHLD
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SHLD в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.63% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.72% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and SHLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (12.41%) compared to SHLD (8.11%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SHLD's -25.40%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор