PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 19.07%/yr for PGR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%.

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-15.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и PGR

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%20.30%

Correlation

The correlation between CEG and PGR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.13

The correlation between CEG and PGR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CEG:

$8.13

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

CEG:

31.23

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

CEG:

0.54

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

CEG:

3.31

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

CEG vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.87

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-1.13

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.87

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.80

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-1.23

+0.45

CEG vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и PGR

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-71.06%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-24.30%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-30.35%

-20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-25.70%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-14.53%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

15.96%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и PGR

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.54%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

16.87%

+20.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

22.55%

+24.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.38%

24.55%

+24.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.38%

24.48%

+24.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и PGR

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.07B
22.74B
(CEG) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
40.8%
29.3%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and PGR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs PGR's -71.06%.

CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор