Сравнение CEG с LII
CEG (Constellation Energy Corp) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 19.41%/yr for LII. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 5.78%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам CEG и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -12.20% |
Correlation
The correlation between CEG and LII is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between CEG and LII shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
LII:
$17.93B
CEG:
$8.13
LII:
$22.20
CEG:
31.23
LII:
23.07
CEG:
0.54
LII:
1.40
CEG:
3.31
LII:
3.44
CEG:
2.68
LII:
14.77
CEG:
$24.82B
LII:
$5.26B
CEG:
$20.98B
LII:
$1.74B
CEG:
$5.87B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. LII — Ранг доходности на риск
CEG
LII
Сравнение CEG c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.18 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.29 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и LII
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -62.76% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -33.77% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -34.71% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -23.42% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -14.51% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 20.90% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и LII
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 10.80% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 26.49% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 35.30% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 32.15% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 29.31% | +20.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и LII
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и LII
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and LII have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to LII (10.80%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор