Сравнение CEG с JEPQ
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CEG returned 42.32%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -25.52%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.
CEG
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -25.52%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -25.52% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 45.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between CEG and JEPQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CEG
JEPQ
Сравнение CEG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.35 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 15.94 | -16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и JEPQ
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -20.07% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -8.82% | -30.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -20.07% | -30.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.79% | 0.00% | -34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -3.41% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.50% | 1.85% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и JEPQ
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 5.42% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.60% | 10.44% | +27.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 12.78% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 16.76% | +32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 16.76% | +32.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и JEPQ
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and JEPQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.70%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор