Сравнение CEG с ETR
CEG (Constellation Energy Corp) and ETR (Entergy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, ETR in Utilities - Diversified. Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 34.68%/yr for ETR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и ETR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 21.66%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 21.77%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам CEG и ETR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
ETR Entergy Corporation | 21.66% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 6.04% |
Correlation
The correlation between CEG and ETR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
ETR:
$51.39B
CEG:
$8.13
ETR:
$3.98
CEG:
31.23
ETR:
27.94
CEG:
0.54
ETR:
1.03
CEG:
3.31
ETR:
3.79
CEG:
2.68
ETR:
2.96
CEG:
$24.82B
ETR:
$13.29B
CEG:
$20.98B
ETR:
$5.76B
CEG:
$5.87B
ETR:
$5.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. ETR — Ранг доходности на риск
CEG
ETR
Сравнение CEG c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | ETR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.50 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 11.86 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и ETR
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и ETR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -71.72% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -10.56% | -29.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -13.97% | -36.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -5.33% | -31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -25.25% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 3.13% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и ETR
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Entergy Corporation (ETR) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 7.40% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 15.97% | +21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 20.06% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 22.59% | +26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 24.11% | +25.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и ETR
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ETR в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETR Entergy Corporation | 2.27% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и ETR
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and ETR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to ETR (7.40%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs ETR's -71.72%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и ETR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор