PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 10.25%/yr for CVX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%.

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-14.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.23%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и CVX

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%37.96%

Correlation

The correlation between CEG and CVX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.16

The correlation between CEG and CVX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$89.83B

CVX:

$371.80B

EPS

CEG:

$8.13

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

CEG:

31.23

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

CEG:

0.54

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

CEG:

3.31

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

CEG:

2.68

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Chevron Corporation

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

CEG vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.57

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.12

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.48

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

6.10

-6.88

CEG vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и CVX

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-55.77%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-13.99%

-25.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-20.64%

-30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-10.52%

-26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-11.39%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

5.68%

+13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и CVX

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.62%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

17.86%

+19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

22.06%

+24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.38%

25.15%

+24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.38%

29.16%

+20.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и CVX

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
6.07B
47.56B
(CEG) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
40.8%
9.6%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and CVX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор