Сравнение CEG с COST
CEG (Constellation Energy Corp) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CEG returned 42.32%/yr vs 24.87%/yr for COST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -25.52%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.90%.
CEG
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -25.52%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 22.23%
Сравнение доходности по годам CEG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -25.52% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -9.61% |
Correlation
The correlation between CEG and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between CEG and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$8.13
COST:
$26.51
CEG:
32.28
COST:
36.95
CEG:
0.56
COST:
2.89
CEG:
3.42
COST:
1.11
CEG:
$24.82B
COST:
$293.59B
CEG:
$20.98B
COST:
$11.12B
CEG:
$5.87B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. COST — Ранг доходности на риск
CEG
COST
Сравнение CEG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.04 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.08 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и COST
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -53.39% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -15.14% | -24.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -20.74% | -29.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.79% | -10.50% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -13.36% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.50% | 6.69% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и COST
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 7.36% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.60% | 14.49% | +23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 18.79% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 22.73% | +26.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 21.96% | +27.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и COST
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и COST
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.70%) compared to COST (7.36%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор