PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с ADMA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 27.09%/yr for ADMA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%.

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-15.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и ADMA

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%140.99%

Correlation

The correlation between CEG and ADMA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.21

The correlation between CEG and ADMA shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$89.83B

ADMA:

$1.97B

EPS

CEG:

$8.13

ADMA:

$0.68

Коэффициент P/E

CEG:

31.23

ADMA:

12.13

Коэффициент P/S

CEG:

3.31

ADMA:

3.93

Коэффициент P/B

CEG:

2.68

ADMA:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

ADMA:

$509.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

ADMA:

$312.42M

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

ADMA:

$218.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

CEG vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGADMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-1.14

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-1.82

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.76

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.98

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-1.95

+1.17

CEG vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа ADMA равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и ADMA

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и ADMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-91.28%

+40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-63.48%

+23.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-68.99%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-66.50%

+29.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-53.05%

+41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

33.85%

-14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и ADMA

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

9.74%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

45.54%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

54.60%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.38%

59.47%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.38%

69.03%

-19.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и ADMA

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.07B
114.49M
(CEG) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и ADMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и ADMA Biologics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
40.8%
70.5%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and ADMA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs ADMA's -91.28%.

CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и ADMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор