Сравнение CEFS с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
CEFS и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFS и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFS и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.62% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.18% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и UPAR
CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
CEFS vs. UPAR — Ранг доходности на риск
CEFS
UPAR
Сравнение CEFS c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFS | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.82 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.01 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.18 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.08 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между CEFS и UPAR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и UPAR
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности UPAR в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и UPAR
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, примерно равная максимальной просадке UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -39.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.21% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -8.18% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -22.49% | +18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.13% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и UPAR
Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.00% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 10.58% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 15.86% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 18.17% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.17% | -2.79% |