Сравнение CEFS с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
CEFS и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFS и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFS и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.63% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.89% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 7.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 3.89%.
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и GAA
CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
CEFS vs. GAA — Ранг доходности на риск
CEFS
GAA
Сравнение CEFS c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFS | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.90 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.55 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.86 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 11.75 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.56 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CEFS и GAA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и GAA
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности GAA в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.78% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и GAA
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -26.57% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -7.18% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -18.47% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -4.27% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.90% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.75% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и GAA
Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.33% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 7.20% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 10.33% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 11.27% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 11.05% | +4.33% |