PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с DDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с DDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Defined Duration 10 ETF (DDX).

CEFS и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%2.74%
DDX
Defined Duration 10 ETF		0.74%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 0.74%.

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

DDX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.79%
1 год
9.41%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с DDX:
DDX с JPIEDDX с PBLDDX с PWSDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с EAOMDDX с YYY

Сравнение комиссий CEFS и DDX

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
DDX
Defined Duration 10 ETF

Доходность на риск

CEFS vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.54

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.17

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.21

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

8.58

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.26

+0.44

Корреляция

Корреляция между CEFS и DDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и DDX

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности DDX в 3.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.53%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и DDX

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и DDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-21.27%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-4.41%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.21%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.36%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.14%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и DDX

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.75%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

3.84%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

6.13%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

7.50%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

7.50%

+7.88%