PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с FOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с FOF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF).

CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		-0.96%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью -0.96%.

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

FOF

1 день
1.83%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.30%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с FOF:
FOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXGFOF с PLTY

Сравнение комиссий CEFS и FOF

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии FOF в 0.95%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Доходность на риск

CEFS vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSFOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.83

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

3.97

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FOF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.83

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.31

+0.39

Корреляция

Корреляция между CEFS и FOF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и FOF

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности FOF в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и FOF

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и FOF.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-59.38%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-15.07%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-29.96%

+13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-13.52%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.37%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.73%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и FOF

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.09%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

11.03%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

18.57%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

17.99%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

20.25%

-4.87%