Сравнение CEFD с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
CEFD и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 36.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и UCO
И CEFD, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CEFD vs. UCO — Ранг доходности на риск
CEFD
UCO
Сравнение CEFD c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.08 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 1.80 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.36 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и UCO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и UCO
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и UCO
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -99.95% | +63.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -34.77% | +18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -67.24% | +30.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -99.40% | +92.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -85.35% | +73.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 20.76% | -17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и UCO
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.79%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 25.64% | -16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 40.74% | -29.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 57.38% | -36.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 59.11% | -41.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 71.31% | -53.90% |