Сравнение CEFD с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
CEFD и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -3.07%.
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и TYD
CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
CEFD vs. TYD — Ранг доходности на риск
CEFD
TYD
Сравнение CEFD c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.03 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.08 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 0.09 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.03 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.51 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и TYD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и TYD
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности TYD в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и TYD
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -64.28% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -10.99% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -59.84% | +22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -57.87% | +49.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -21.57% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.18% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и TYD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.53% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.59% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 16.22% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 22.96% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.47% | -3.07% |