Сравнение CEFD с IWFL
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while IWFL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 2.85%/yr vs 14.74%/yr for IWFL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и IWFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у IWFL с доходностью -0.55%.
CEFD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
IWFL
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFD и IWFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 5.55% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 18.88% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -0.55% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
Correlation
The correlation between CEFD and IWFL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between CEFD and IWFL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. IWFL — Ранг доходности на риск
CEFD
IWFL
Сравнение CEFD c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFD | IWFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 2.65 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFD и IWFL
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки IWFL в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и IWFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -59.29% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -32.80% | +20.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -46.84% | +25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -59.29% | +22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -12.34% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -19.82% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 10.49% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и IWFL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.13%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 10.92% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 26.51% | -14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 33.32% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 46.86% | -28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 46.25% | -28.95% |
Сравнение комиссий CEFD и IWFL
И CEFD, и IWFL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и IWFL
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, тогда как IWFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.84% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and IWFL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWFL has higher volatility (10.92%) compared to CEFD (4.13%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs IWFL's -59.29%.
On 5-year performance, IWFL leads with 14.74% vs 2.85% for CEFD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWFL has performed better with a 14.74% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFD and IWFL have the same expense ratio: 0.95% per year.
CEFD has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 0.00% for IWFL.
CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%).
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и IWFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор