PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFD с GUSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

CEFD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFD и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-5.27%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		102.61%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 102.61%.

CEFD

1 день
4.24%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-4.15%
1 год
8.28%
3 года*
11.04%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-3.93%
1 месяц
39.57%
С начала года
102.61%
6 месяцев
81.38%
1 год
68.02%
3 года*
15.69%
5 лет*
19.89%
10 лет*
-32.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий CEFD и GUSH

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Доходность на риск

CEFD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.02

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.55

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.61

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

4.01

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.43

+0.84

Корреляция

Корреляция между CEFD и GUSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и GUSH

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности GUSH в 1.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		16.09%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.23%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и GUSH

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-99.98%

+63.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-43.67%

+27.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-73.64%

+36.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-99.75%

+90.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-92.81%

+80.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

17.54%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и GUSH

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.66%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

14.01%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

38.39%

-27.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

67.12%

-46.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

68.80%

-50.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

94.28%

-76.88%