Сравнение CEFD с GLDI
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 2.85%/yr vs 10.96%/yr for GLDI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.45%.
CEFD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам CEFD и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 5.55% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 23.01% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.45% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 8.20% |
Correlation
The correlation between CEFD and GLDI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between CEFD and GLDI shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. GLDI — Ранг доходности на риск
CEFD
GLDI
Сравнение CEFD c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFD | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.83 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 2.73 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFD и GLDI
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -32.26% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -14.14% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -14.14% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -14.14% | -22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -13.28% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -13.99% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.30% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и GLDI
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.13%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.18% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 14.58% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 15.99% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 11.58% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 11.52% | +5.78% |
Сравнение комиссий CEFD и GLDI
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и GLDI
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что меньше доходности GLDI в 26.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.84% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.67% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and GLDI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (7.18%) compared to CEFD (4.13%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs GLDI's -32.26%.
On 5-year performance, GLDI leads with 10.96% vs 2.85% for CEFD. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.96% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.
GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 14.84% for CEFD.
CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.65% for GLDI.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор